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    VAR模型基本操作指引(Eviews)

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    1、ADF检验

    双击序列——打开序列数据窗口——View——Unit Root Test ——单位根检验对话框

    (1 st difference ,即检验△X ; intercept:包含截距项; trend:包含趋势项)

    临界值判断:如果ADF检验值小于某一显著性水平下的临界值,则序列在此显著性水平下平稳。

    2、根据SIC和AC值确定VAR的滞后期

    单位根检验操作的输出结果中

    3、建立VAR模型

    在workfile里——Quick——Estimate VAR…——对话窗

    缺省的是非约束V AR,另一选择是向量误差修正模型。给出内生变量的滞后期间。给出用于运算的样本范围。

    Endogenous要求给出V AR模型中所包括的内生变量。 Exogenous要求给出外生变量(一般包含常数项)。

    结果显示中,回归系数下第一个括号中的为标准差,第二个括号中的为t值。

    4、脉冲响应分析/ 方差分解

    在进行脉冲响应函数诊断之前,需要先检验V AR模型的平稳性,用AR根图(Inverse Roots of AR Characteristic polunomial)进行检验。AR根图中,如果点都落在单位圆里,才可以做脉冲分析。

    如果模型不平稳,则要
    重新修改变量,去掉不显著变量。

    如果模型不平稳,则要重新修改变量,去掉不显著变量。

    V AR模型估计结果窗口中——View——impulse response——table

    5、协整关系检验

    前提条件:序列同阶单整

    打开序列组数据窗口——View——Cointegration Test…——

    6、误差修正模型

    Quick——Estimate V AR…——对话窗——选择VEC——相比较V AR的设置中要多填入误差修正项个数(Number of CE’s),且此时的外生变量设置中不需要再另外设置常数项?!狾K

    7、格兰杰因果检验

    前提条件:序列间存在协整关系

    Eviews可以直接给出两个变量间的双向格兰杰因果检验结果。

    打开数据组窗口——View——Granger Causality…——选择最大滞后长度—OK

    8、建立协整回归方程

    建立回归模型后,如果模型存在自相关,则建立广义差分模型

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